Rigore scientifico, applicato agli investimenti.
AlgoEagle sviluppa strategie d'investimento quantitative con un software proprietario di backtesting che unisce machine learning finanziario ed econometria.
Quattro idee dietro ogni strategia.
Prima il metodo scientifico
Crediamo che il sovraperformare si possa perseguire solo con un rigoroso metodo scientifico.
Machine learning ed econometria
Machine learning finanziario ed econometria lavorano insieme nello stesso software proprietario di backtesting.
Prove, non promesse
Le previsioni sono accompagnate da risultati di backtest e da performance di trading reale.
Una disciplina mensile
Previsioni di mercato e ottimizzazione di portafoglio seguono un ciclo mensile.
Una rendicontazione trasparente.
Quando mostriamo una performance, la mostriamo insieme al suo rischio. Ogni strategia è presentata con gli stessi quattro indicatori.
Rendimento totale
La variazione di valore nel periodo mostrato.
Volatilità
Quanto oscillano i rendimenti, su base annua.
Sharpe
Il rendimento rispetto al rischio assunto, con il tasso senza rischio utilizzato indicato accanto.
Max drawdown
La massima caduta da un picco a un minimo successivo.
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
Un metodo, tre servizi.
Lo stesso metodo sostiene ricerca di mercato, gestione del rischio e ottimizzazione di portafoglio per investitori istituzionali.
Contattateci per la vostra strategia d'investimento.
Scriveteci per una presentazione dei nostri servizi di ricerca, gestione del rischio e ottimizzazione di portafoglio.
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